Индекс кредитного здоровья: идем на поправку?

Индекс кредитного здоровья, который составляют Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и компания FICO, стабилизировался после двухлетнего падения. На 1 января он равен 102 пунктам, а значит, он не поменялся с 1 октября 2013 года.

С января 2012 года индекс почти непрерывно снижался. Доля «плохих» долгов за это время выросла с 7% до 10,7% от всех кредитных обязательств в банковском секторе.

«Развитие кредитного рынка, и в особенности — необеспеченного кредитования, пик которого мы наблюдали в 2012 году, способствовало быстрому увеличению просрочки. Банки в прошлом году начали улучшать системы риск-менеджмента, что благотворно отразилось на качестве их портфелей. Однако стоит обратить внимание на то, что индекс кредитного здоровья, несмотря на стабилизацию, остается низким — он пока далек от максимальных значений», — поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Но пора ли уже открывать шампанское? Нет. То, что кредитные портфели не становятся хуже, а россияне перестали ухудшать свою кредитную историю, необязательно говорит о том, что дело пошло на поправку.

«Пока причин для долгосрочных оптимистичных прогнозов нет. Существенным фактором, повлиявшим на остановку падения индекса, стало замедление роста кредитования. Оно, в свою очередь, вызвано активными действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, а также ухудшением качества заемщиков. Пока рано делать вывод, что тренд снижения индекса переломлен. Дело в том, что макроэкономические показатели не дают повода для оптимизма. Более того, по моему мнению, в условиях замедления развития кредитования улучшение портфелей банков может быть временным явлением. Если в 2014 году портфели не будут прирастать активно, то в перспективе 10—12 месяцев часть хороших ссуд «самортизируется», и доля «плохих» долгов в портфеле банков увеличится», — считает главный портфельный риск-менеджер «Альфа-банка» Роман Божьев.

Индекс отражает долю «плохих» долгов от их общего числа. «Плохими» считаются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Исходное значение индекса было равно 100. Уменьшение его на 20 пунктов означает удвоение bad rate, увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в 2 раза.